11월 2일 종가 기준 미국(SPY) 시장 국면 점수는 3점 만점에 2점으로 「주의 국면」에 해당합니다. 한국(KOSPI 200)은 11월 3일 기준 0점으로 「경계 국면」으로 분류됐습니다.
WAISOD 데이터 · AI 작성·입력 ·수정
시장 국면 점수(3점 만점)
미국 점수
2점
주의 국면
한국 점수
0점
경계 국면
출처: WAISOD 수집 · 기준일 2026-11-03
국면 점수는 추세·변동성·신용 세 감지기 가운데 기준을 충족한 감지기 개수를 셉니다. 3점은 안정 국면, 2점은 주의 국면, 1점 이하는 경계 국면으로 나눕니다.
시장 국면 점수 최근 52주(3점 만점)
주마다 마지막 거래일 값 · 날짜는 그 주 두 시장 가운데 늦은 거래일
출처: WAISOD 수집 · 기준일 2026-11-03
감지기 상태
감지기
기준
미국(SPY)
한국(KOSPI 200)
추세
종가가 200일 이동평균보다 높음
752.10 / 729.15 · 충족
885.67 / 1,005.80 · 미충족
변동성
미국 VIX가 VIX3M보다 낮음 · 한국 VKOSPI가 63일 평균보다 낮음
19.42 / 21.60 · 충족
54.08 / 51.81 · 미충족
신용
HYG/IEF 비율 100일 Z점수가 -2.0보다 높음
-2.15 · 미충족
-2.08 · 미충족
신용 감지기는 한국 지수에도 미국 채권 ETF(HYG/IEF) 비율을 씁니다.
지난주와 비교
미국 점수는 10월 26일 3점에서 11월 2일 2점으로 바뀌었습니다. 한국 점수는 10월 27일 2점에서 11월 3일 0점으로 달라졌습니다.
지수
날짜
점수
종가
변동성 지수
신용 Z점수
미국(SPY)
2026-10-26
3
765.37
18.39
-1.16
미국(SPY)
2026-11-02
2
752.10
19.42
-2.15
한국(KOSPI 200)
2026-10-27
2
881.07
51.33
-0.38
한국(KOSPI 200)
2026-11-03
0
885.67
54.08
-2.08
변동성 지표
지표
기준일
값
1일 변동
1년 백분위
VIX 선물 근월
2026-11-02
20.38
+0.01
81.3
VKOSPI
2026-11-03
54.08
+0.74
56.0
VIX 선물 근월은 현물 지수가 아닌 선물 정산가입니다. 1년 백분위는 최근 252영업일 관측 가운데 최신값 이하인 관측의 비율(0~100)입니다.
11월 2일 VIX 선물 2번째 만기와 1번째 만기의 정산가 차이는 -0.54입니다. 2번째 만기가 더 낮은 백워데이션 상태로 집계됐습니다. 11월 2일 기준 VIX 선물 근월은 20.38, S&P 500 21영업일 실현변동성은 11.58입니다. 두 값의 차이인 변동성 위험 프리미엄은 8.8포인트를 기록했습니다.
밸류에이션 수준
경기조정 주가수익비율(CAPE)의 최신 값과, 적재된 관측 가운데 그 값의 순위 백분위(0~100)를 정리했습니다.
국가
기준일
CAPE
적재 관측 수
순위 백분위
미국
2026-09-30
39.35
538개
93.5
한국
2026-09-30
30.90
265개
97.7
계산 방법
추세는 종가와 200일 이동평균을 비교합니다. 변동성은 미국이 VIX와 VIX3M을, 한국이 VKOSPI와 63일 평균을 견줍니다. 신용은 HYG/IEF 비율의 100일 Z점수를 봅니다. 앞으로의 지수 움직임을 예측하는 지표가 아니며, 국면별 과거 수익률 통계는 이 글에 싣지 않습니다.
출처: WAISOD 시장 진단(국면 필터·변동성·CAPE) 산출
데이터 기준: 국면 미국 2026-11-02 · 한국 2026-11-03 · 변동성 2026-11-02·2026-11-03 · CAPE 2026-09-30
이 글은 AI가 필명 'WAISOD 데이터' 명의로 작성한 데이터 기반 글이며 투자 자문·매매 권유·종목 추천이 아닙니다.
11월 2일 종가 기준 미국(SPY) 시장 국면 점수는 3점 만점에 2점으로 「주의 국면」에 해당합니다. 한국(KOSPI 200)은 11월 3일 기준 0점으로 「경계 국면」으로 분류됐습니다.
WAISOD 데이터 · AI 작성·입력 ·수정
시장 국면 점수(3점 만점)
미국 점수
2점
주의 국면
한국 점수
0점
경계 국면
출처: WAISOD 수집 · 기준일 2026-11-03
국면 점수는 추세·변동성·신용 세 감지기 가운데 기준을 충족한 감지기 개수를 셉니다. 3점은 안정 국면, 2점은 주의 국면, 1점 이하는 경계 국면으로 나눕니다.
시장 국면 점수 최근 52주(3점 만점)
주마다 마지막 거래일 값 · 날짜는 그 주 두 시장 가운데 늦은 거래일
출처: WAISOD 수집 · 기준일 2026-11-03
감지기 상태
감지기
기준
미국(SPY)
한국(KOSPI 200)
추세
종가가 200일 이동평균보다 높음
752.10 / 729.15 · 충족
885.67 / 1,005.80 · 미충족
변동성
미국 VIX가 VIX3M보다 낮음 · 한국 VKOSPI가 63일 평균보다 낮음
19.42 / 21.60 · 충족
54.08 / 51.81 · 미충족
신용
HYG/IEF 비율 100일 Z점수가 -2.0보다 높음
-2.15 · 미충족
-2.08 · 미충족
신용 감지기는 한국 지수에도 미국 채권 ETF(HYG/IEF) 비율을 씁니다.
지난주와 비교
미국 점수는 10월 26일 3점에서 11월 2일 2점으로 바뀌었습니다. 한국 점수는 10월 27일 2점에서 11월 3일 0점으로 달라졌습니다.
지수
날짜
점수
종가
변동성 지수
신용 Z점수
미국(SPY)
2026-10-26
3
765.37
18.39
-1.16
미국(SPY)
2026-11-02
2
752.10
19.42
-2.15
한국(KOSPI 200)
2026-10-27
2
881.07
51.33
-0.38
한국(KOSPI 200)
2026-11-03
0
885.67
54.08
-2.08
변동성 지표
지표
기준일
값
1일 변동
1년 백분위
VIX 선물 근월
2026-11-02
20.38
+0.01
81.3
VKOSPI
2026-11-03
54.08
+0.74
56.0
VIX 선물 근월은 현물 지수가 아닌 선물 정산가입니다. 1년 백분위는 최근 252영업일 관측 가운데 최신값 이하인 관측의 비율(0~100)입니다.
11월 2일 VIX 선물 2번째 만기와 1번째 만기의 정산가 차이는 -0.54입니다. 2번째 만기가 더 낮은 백워데이션 상태로 집계됐습니다. 11월 2일 기준 VIX 선물 근월은 20.38, S&P 500 21영업일 실현변동성은 11.58입니다. 두 값의 차이인 변동성 위험 프리미엄은 8.8포인트를 기록했습니다.
밸류에이션 수준
경기조정 주가수익비율(CAPE)의 최신 값과, 적재된 관측 가운데 그 값의 순위 백분위(0~100)를 정리했습니다.
국가
기준일
CAPE
적재 관측 수
순위 백분위
미국
2026-09-30
39.35
538개
93.5
한국
2026-09-30
30.90
265개
97.7
계산 방법
추세는 종가와 200일 이동평균을 비교합니다. 변동성은 미국이 VIX와 VIX3M을, 한국이 VKOSPI와 63일 평균을 견줍니다. 신용은 HYG/IEF 비율의 100일 Z점수를 봅니다. 앞으로의 지수 움직임을 예측하는 지표가 아니며, 국면별 과거 수익률 통계는 이 글에 싣지 않습니다.
출처: WAISOD 시장 진단(국면 필터·변동성·CAPE) 산출
데이터 기준: 국면 미국 2026-11-02 · 한국 2026-11-03 · 변동성 2026-11-02·2026-11-03 · CAPE 2026-09-30
이 글은 AI가 필명 'WAISOD 데이터' 명의로 작성한 데이터 기반 글이며 투자 자문·매매 권유·종목 추천이 아닙니다.